Modelarea deciziei pe pietele financiare

Lucrarea „Modelarea deciziei pe pietele financiare” se inscrie in colectia „Cibernetica”.
In dorinta de a-si investi si de a-si proteja veniturile, atat marile corporatii multinationale, cat si micii investitori individuali, doresc sa reduca la minim riscul care insoteste activitatea pe pietele financiare. Autorii ii prezinta, intr-un mod sistematizat, didactic, cronologic, pe cercetatorii cei mai importanti in domeniul pietelor financiare – straini si romani – si contributiile acestora, cu aplicatiile respective in practica, dintre care unele sunt folosite si astazi.
Alcatuita din unsprezece capitole, lucrarea debuteaza cu definirea notiunilor de baza si a termenilor cu care opereaza acest sector de activitate, continuand cu prezentarea concreta a tipurilor de active financiare, apoi cu descrierea lor in detaliu, inclusiv a marfurilor care sunt in conexiune cu acestea.
Evolutia preturilor activelor financiare este urmarita prin construirea unor modele, pornind de la trasaturile pietei eficiente, adancindu-se studiul acestora prin abordarea comportamentului unui portofoliu, strategii de investitii, contracte forward si futures, proprietati ale optiunilor vanilla, diferite combinatii, modele matematice, forme de optiuni, metode numerice. Lucrarea este ilustrata si completata cu teoriile de referinta existente la fiecare caz, cu exemple, beneficiind de un stil accesibil, astfel incat, desi se adreseaza in principal posesorilor unor cunostinte matematice, mare parte din cuprins poate fi inteles independent de continutul specializat.